Банки в опасности?

В 2015 году «Юнисервис Капитал» увеличил объем размещений инвестиций в 1,3 раза до 2,1 млрд рублей. Основным драйвером роста стал спектр программ банковских инвестиционных нот. 

На протяжении года аналитическим отделом компании разрабатывалась и тестировалась методология оценки банков. В январе 2016 года на инвестиционном комитете методология была утверждена.

В автоматическом режиме на основании подаваемой банками в ЦБ отчетности на ежемесячной основе проводится оценка качества банка. Оценка включает в себя анализ следующих показателей (каждому показателю присваивается свой вес значимости от 2 до 5):

Каждый показатель имеет свой ранг от 1 до 5.

Например, активы оцениваются следующим образом:

5 ранг: первые 10 банков по активам

4: первые 30 банков по активам

3: первые 50 банков по активам

2: первые 60 банков по активам

1: ниже

Кредитный портфель в активах оценивается следующим образом:

5 ранг: если кредитный портфель в активах занимает долю 40%-60%

4: если кредитный портфель в активах занимает долю 30%-40%

3: если кредитный портфель в активах занимает долю 20%-30% или 60-70%

2: если кредитный портфель в активах занимает долю 10%-20% или 70-80%

Еще, в качестве примера, существенное увеличение остатков на счетах и во вкладах физических лиц в целом по кредитной организации оценивается так:

5 ранг: от −8% до 8%

4: от −12% до −8% и от 8 до 12%

3: от −16% до −12% и от 12 до 16%

2: от −20 до −16% и от 16 до 20%

Интересно, что S&P имеет меньший вес, поскольку у двух банков с их кредитным рейтингом были отозваны лицензии, в отличие от других рейтинговых агентств.

Общий показатель формируется как сумма произведений весов показателей и соответствующего ранка показателя банка. Максимальное возможное значение — 365 баллов.

Рейтинг банка по надежности в зависимости от количества баллов следующий:

310-365 баллов: Стабильное положение 

270-310 баллов: Надежное положение

240-270 баллов: Удовлетворительное положение

180-240 баллов: Низкое положение

Менее 180 баллов: Неудовлетворительное положение

На 01.01.2016 года первые 60 банков по активам имеют следующее положение согласно методике:

Инвесторам, участвующим в инвестиционных программах компании, предоставляются расширенные аналитические отчеты по каждому банку, включая детализированный анализ каждого балансового показателя.